今年の3月から始めていたトラリピをすべて停止しました。
300万円の証拠金で約8ヶ月の間だけ取引しましたが、最終的に+19万円(+6.3％)で終えた形になります。
やめようと思った理由をいくつかまとめたいと思います。
先に軽く話すと、リスクを負ってトラリピをやるよりも米国株の長期取引を進めようと判断しています。
1.リスクとリターンのバランスが悪い
トラリピは通常ハイリスク-ハイリターンな取引です。ただ、調整も可能でローリスク-ローリターンにすることもできます。
トラップ幅や仕掛ける範囲を狭めればリターンは大きいですが、リスクも大きくなります。逆に、リーマンショック級の為替変動があった場合にも耐えられる設定にした場合、その分だけリターンも減ります。
長期取引の場合、〇〇ショックも想定しなければなりませんが、過去のチャートからリーマンショック級の変動まで考えたとき、備えに必要な証拠金ベースでの利回りは10％を切ると試算しています。
〇〇ショックがあってもそのうちレートが戻ることを考えれば、多少リスクの高い設定にしておき、万が一のときには追加資金を投入するという手段もあります。しかしながら、もとに戻るかどうかはわかりません。
2.レートのシフトに耐えられない
為替のシフトも考慮すべき要素です。(〇〇ショックに近いですが、別物として扱います)
例えば、EUR/USDは2010年代前半と後半で大きくシフトしていますが、このあとさらにシフトする可能性もあります。ハーフ＆ハーフはリスクを下げる手法ではありますが、センターの値は過去実績しか頼るものがありません。
(高機能チャート｜みんかぶFXより)
長期間トレードすればするほど、こういったシフトは起こる可能性が高くなります。
対策として、通貨ペアを分散するという手段もありますが、トラリピに適した通貨ペアというものがそもそもそこまで多くないため、20年や30年と取引した場合には、いずれの通貨でもこういったシフトが起きる確率のほうが高いと考えます。
また、シフトまで考慮した設定の場合、リターンが減る、または、取引できる通貨ペアが減ってしまいリスク分散ができません。
3.複利運用が難しい
できなくはないですが、リスク管理が難しい上に、再設定も手間です。
仕掛ける本数を増やす、1取引通貨量を増やすなどは再設定が必要です。等間隔とはならないトラップを既存の設定に増やすという手法もあるようですが、リスクを大きく増やす悪手と考えます。
通貨ペアを増やす手段もありますが、限界もあります。
これはトラリピのトレード手法の欠点というよりかは、インターフェイスの問題かもしれませんが、ストレスを感じたり、目的と合致いない運用ができないことは良くないことです。
MT4とEAによるトラリピライクなトレードであれば、対応可能です。
まとめ
1.でリターンが10％切ると具体的に書きましたが、比較対象としてS&P500の平均利回りが6～7%です。リスクや手間を負いながらもS&P500と比較して数％のリターンを求めるのか考えた結果、トラリピをやめるという結論に至りました。
今回300万円+19万円の資金が現金として戻ってきましたが、米国株(ETF)を少しずつ積み立てていく資金にしていこうと考えています。