トラリピをどの通貨ペアで運用するか迷いますよね。
1つ目の通貨ペアの決め方や、おすすめの通貨ペアの記事は結構あるのですが、2つ目、3つ目となると少ない気がします。
通貨ペアを増やすことは、含み損が発生する時期を分散することで、リスクを減らすことが可能となります。
そこで自分は通貨ペア間の相関係数を参考にしています。
結論から言うと、絶対的な指標ではありませんが、参考にはなりますので知っておいて損はないと思います。
相関係数の説明、簡単な算出方法、数値の有用性をまとめたいと思います。
結果だけを知りたい方は→ 算出結果をまとめた表
- 1 相関係数とは まずは左のグラフから見てください。 EUR/JPYとGDP/JPYの過去12年のチャートですが、動きがものすごく似ていますよね。 このとき相関係数は0.92となっていますが、相関係数とは動きが近いものだと1に近づき、全く同じ動きをすると1になります。 次に右のグラフを見てください。 USD/JPYとAUD/USDのグラフですが、AUD/USDが上がっているときにUSD/JPYは下がり、AUD/USDが下がっているときにUSD/JPYは上がっています。 これを逆相関といい、相関係数は-1に近づきます。 相関係数とは、動きが近いと1に、動きが逆向きだと-1に近づく値です。 そして、あいだの0に近ければ、動きが近くもなく逆向きでもない、つまり相関がないということを意味します。 相関係数が1や-1に近いとき 相関係数が1に近いとき
- 2 相関係数を計算してみる 相関係数はエクセルのような表計算ソフトがあれば簡単に計算可能です。 今回はエクセルをベースに計算していきたいと思います。 まずは市場データを入手する
相関係数とは
まずは左のグラフから見てください。
EUR/JPYとGDP/JPYの過去12年のチャートですが、動きがものすごく似ていますよね。
このとき相関係数は0.92となっていますが、相関係数とは動きが近いものだと1に近づき、全く同じ動きをすると1になります。
次に右のグラフを見てください。
USD/JPYとAUD/USDのグラフですが、AUD/USDが上がっているときにUSD/JPYは下がり、AUD/USDが下がっているときにUSD/JPYは上がっています。
これを逆相関といい、相関係数は-1に近づきます。
相関係数とは、動きが近いと1に、動きが逆向きだと-1に近づく値です。
そして、あいだの0に近ければ、動きが近くもなく逆向きでもない、つまり相関がないということを意味します。
相関係数が1や-1に近いとき
相関係数が1に近いとき
相関係数が1に近い通貨ペア同士は同時にトラリピをしないほうがいいです。
動きが似ているということは同じタイミングで、同じような向きに値が動きます。
トラリピだと、同じタイミングで利益が発生しますが、含み損が発生するタイミングも同じになります。
トラリピする通貨ペアを増やして、含み損の発生する時期をズラしたいのに、同じ時期に発生してしまっては意味がありません。
相関係数が-1に近いとき
では、相関係数が-1に近いときは、問題ないかというと、条件次第ではそうではありません。
その条件とはハーフ＆ハーフで取引をしているときです。
上の図のように、逆の動きをするということは、片方の買設定トラリピで含み損があるときは、もう片方の売設定トラリピでも含み損が出る値動きをすることになります。
やはり、同時に含み損が発生してしまいます。
もちろん、ハーフ＆ハーフでトラリピをしていない場合は問題ありません。
相関係数を計算してみる
相関係数はエクセルのような表計算ソフトがあれば簡単に計算可能です。
今回はエクセルをベースに計算していきたいと思います。
まずは市場データを入手する
マネースクウェアがHPにアップしているヒストリカルデータが一番使いやすく、トラリピユーザーには十分なデータになります。
上のリンクから、“■全通貨ペア一括ダウンロード”の日足をダウンロードしましょう。
csvファイルがダウンロードできますので、エクセルで開いてみてください。
エクセルで2通貨ペア間の相関係数を求めてみる
エクセルでcsvファイルを開いたら、好きなシートに欲しい通貨ペアのヒストリカルデータを下のようにまとめてみてください。
- A列に日付、B列とC列に比較したい通貨ペアのデータをコピペしてください(データは始値、高値、安値、終値どれでも大差ありません)
- 好きなセルに “=CORREL(B:B,C:C)”と入力してください
CORRELというのが相関係数を求める関数になります。相関を意味する英語、Correlationの略です。
B1、C1セルにはわかりやすいように通貨ペアを入力しておくと良いでしょう。
今回はUSD/JPYとEUR/JPYの相関係数を求めてみましたが、結果は0.66です。
完璧ではありませんが、そこそこ相関しているという結果です。
まとめの表を作成する
一つ求めたら、同じ方法で２つ目以降も簡単に求められます。
INDIRECT関数をうまく使えばまとめて算出も可能です。今回の本題からは大きくそれてしまうため割愛します。
さて、トラリピにある通貨ペアすべてを組み合わせて求めた相関係数は下の表のようになります。
濃い青色の部分ほど1 or -1に近い値になります。
(データは2007/4/2 ~ 2019/4/1までのデータを基に算出しています。)
相関係数が0に近ければ必ずしも良いわけではない
相関係数というのは参考にはなりますが、絶対ではありません。
そもそも過去データを基に計算しており、今後も同じ傾向になるかはわかりません。
他にも、長期的には0に近いけど、短期的には1や-1に近いこともあります。
例えば、今回一番相関係数が0に近く、-0.02だったEUR/JPYとNZD/USDを見てみましょう。
時期によっては動きが近く(相関係数が1に近そう)、別の時期では動きが逆方向(相関係数が-1に近そう)です。
長期間で見てしまったがゆえに、トータルで相関係数が-0.02になっているのです。
ただ、底値と最高値の時期が重なってはいないですね。
相関係数1だったり、-1に近いものよりはリスクは低そうですが、完璧ではないことがわかります。
まとめ
今回算出した相関係数は有用なものですが、使い方が難しいのも事実です。
自分は”すでに取引している通貨ペアと組み合わせると、1や-1に近い通貨ペアを選ばない”という判断するために使っています。
消去法のアイテムとして使うということです。
長くなってしまいましたが、２つ目の通貨ペア、３つ目の通貨ペアを選ぶ際の参考にしてみてください。
また、自分で計算して、比較チャート見てみるとより理解が深まるかと思います。